Các ngân hàng lớn vượt qua kịch bản thua lỗ 708 tỷ USD trong bài kiểm tra căng thẳng của Fed

Cả 32 ngân hàng lớn nhất tại Mỹ đều duy trì vượt mức yêu cầu vốn tối thiểu khi trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng, theo thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư, ngay cả khi đã tính đến khoản lỗ dự kiến lên tới hơn 708 tỷ USD trong bài kiểm tra sức chịu đựng thường niên.

Bài kiểm tra này nhằm đánh giá liệu các ngân hàng quan trọng đối với hệ thống có thể tiếp tục cung cấp tín dụng trong bối cảnh kinh tế đi xuống hay không. Tỷ lệ vốn tổng thể chỉ giảm 1.6%, từ 12.8% xuống còn 11.2%, giúp các ngân hàng vẫn cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định.

Fed kiểm tra điều gì trong bài kiểm tra sức chịu đựng?

Đạo luật Dodd-Frank quy định Fed phải tiến hành kiểm tra này hàng năm. Quốc hội Mỹ yêu cầu việc này sau khủng hoảng tài chính năm 2008 để đảm bảo các ngân hàng lớn luôn duy trì đủ vốn để vượt qua những điều kiện kinh tế xấu nhất.

Yêu cầu áp dụng cho các ngân hàng có tổng tài sản từ 100 tỷ USD trở lên. Năm nay, danh sách này bao gồm những cái tên như JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs và Morgan Stanley.

Kịch bản giả định năm nay có mức nghiêm trọng tương tự năm ngoái. Fed giả định tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 10%, giá bất động sản thương mại giảm 39% và giá nhà ở giảm 30%.

Sản lượng kinh tế giảm 4.6% theo mô hình. Thị trường chứng khoán giảm tới 58%, làm khoản vay doanh nghiệp chịu lỗ nặng hơn.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất ngay khi vừa xảy ra

Các khoản thua lỗ tập trung ở đâu?

Thẻ tín dụng chiếm phần lớn nhất trong các khoản lỗ dự kiến, khoảng 200 tỷ USD. Các khoản vay thương mại và công nghiệp cũng góp thêm khoảng 160 tỷ USD.

Khoản cho vay bất động sản thương mại mang lại khoảng 75 tỷ USD thua lỗ. Có hai lý do chính khiến vốn của ngân hàng giảm: các khoản lỗ từ những dư nợ lớn hơn và giả định kiểm soát chặt chẽ hơn. Ngoài ra, lợi nhuận chứng khoán chưa hiện thực hóa yếu hơn do giảm lãi suất giả định nhỏ hơn.

Thu nhập từ lãi suất cao hơn lại giúp cải thiện vốn. Lợi nhuận ngân hàng gần đây tăng mạnh và mức giảm lãi suất được giả định thấp hơn đã giúp cân bằng lại hai yếu tố bất lợi trên.

Phó Chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman nhấn mạnh kết quả cho thấy sự bền vững của hệ thống ngân hàng.

“Kết quả ngày hôm nay cho thấy sự vững mạnh của hệ thống ngân hàng. Khi chúng tôi cố gắng nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của quy trình kiểm tra sức chịu đựng, phản hồi từ công chúng sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện và củng cố niềm tin đối với bài kiểm tra cùng kết quả của nó,” bà Bowman phát biểu.

Kết quả này sẽ không làm thay đổi các yêu cầu về vốn hiện tại. Các mức vốn hiện tại sẽ được giữ nguyên đến năm 2027, khi đó mô hình lỗ được sửa đổi dựa trên phản hồi của công chúng sẽ chính thức áp dụng.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nghe các chuyên gia và phóng viên phân tích chuyên sâu