Quỹ AI trị giá 30 tỷ USD sụp đổ, SEC hiện đang điều tra vai trò của Phố Wall

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã gửi trát đòi hầu tòa đến các ngân hàng lớn Phố Wall liên quan đến giao dịch với Situational Awareness, quỹ phòng hộ trí tuệ nhân tạo (AI) suýt sụp đổ vào tháng trước.

Ba nguồn tin nắm rõ vấn đề đã chia sẻ với New York Times về động thái này. Cơ quan quản lý muốn thu thập dữ liệu về thời điểm giao dịch và các trao đổi giữa bên cho vay. Hiện tại, quỹ này chưa bị cáo buộc có hành vi sai phạm.

SEC điều tra dấu vết sử dụng đòn bẩy tài chính

Trát đòi hầu tòa được gửi đến các ngân hàng từng thực hiện giao dịch và cấp vốn cho quỹ này. Theo hồ sơ pháp lý, Bank of America, Citi, Goldman Sachs và JPMorgan Chase là những đối tác lớn nhất của quỹ.

Nhà chức trách đã yêu cầu thông tin về thời điểm thực hiện một số giao dịch cụ thể, các tin nhắn giữa ngân hàng và quỹ liên quan đến tiền đi vay, đồng thời yêu cầu các ngân hàng lưu trữ mọi giấy tờ liên quan đến công ty có trụ sở tại San Francisco này.

Cả bốn ngân hàng đều từ chối bình luận về vấn đề này, SEC cũng vậy. Người phát ngôn của Situational Awareness cho biết việc bị kiểm tra như vậy là điều có thể dự đoán trước.

“Việc các cơ quan quản lý kỹ lưỡng xem xét những quỹ nổi bật, đem lại lợi nhuận lớn hoặc có biến động mạnh là điều hoàn toàn bình thường và dễ hiểu,” Situational Awareness phát biểu trong một thông cáo.

Mọi chuyện diễn ra đúng lúc các lãnh đạo ngân hàng cảnh báo về các khoản vay ẩn trên thị trường. Tháng này, CEO JPMorgan Jamie Dimon cũng cho biết nợ margin đã lập kỷ lục mới.

Danh mục đầu tư 30 tỷ USD bị bán tháo chỉ trong vài ngày

Thời điểm đỉnh cao, quỹ này quản lý hơn 30 tỷ USD và vay thêm hàng chục tỷ USD nữa. Leopold Aschenbrenner, cựu nghiên cứu viên của OpenAI, mới 24 tuổi, là người sáng lập cách đây khoảng hai năm.

Các hồ sơ cho thấy quỹ đã chuyển sang chiến lược rủi ro hơn nhiều trước khi gặp biến cố. Các hợp đồng quyền chọn bảo vệ trị giá 8.5 tỷ USD vào tháng 03 gần như không còn đến ngày 30/06, và được thay thế bằng các vị thế mua trực tiếp lên tới 12.5 tỷ USD.

Giá cổ phiếu nhóm AI giảm vào cuối tháng 07, trong khi những mã cổ phiếu công nghệ truyền thống mà quỹ bán khống lại tăng. Sau đó xuất hiện các cuộc gọi bổ sung ký quỹ, danh mục giảm khoảng 67%, và Citadel đã mua lại danh mục này với mức chiết khấu khoảng 10%.

Cổ phiếu các công ty đào Bitcoin bị cuốn vào vòng xoáy

Các nhà đầu tư tiền điện tử chịu ảnh hưởng một phần khi danh mục bị bán tháo mà không hề hay biết. Cổ phiếu các công ty đào Bitcoin chiếm tới một phần tư danh mục, đạt 1.99 tỷ USD trong hồ sơ 13F cuối cùng.

Những cổ phiếu dẫn đầu gồm Core Scientific, Riot Platforms và IREN. Sau đó, công ty của Ken Griffin đã giải quyết lượng cổ phiếu dư thừa này thông qua gần 100 giao dịch block trade.

Dù SEC có tiếp tục điều tra hay không, các tài liệu thu thập được có thể sẽ hé lộ thời gian các ngân hàng đã cấp vốn cho thương vụ AI tập trung này trước khi ngừng hỗ trợ tín dụng.

Hiện Situational Awareness vẫn còn nắm giữ cổ phần ở Anthropic, công ty đang cân nhắc lên sàn. Đây cũng chính là khoản đầu tư rõ ràng nhất còn lại sau biến cố tháng 07.